Indicador de média móvel As médias móveis fornecem uma medida objetiva da direção da tendência alisando os dados de preços. Normalmente calculado usando preços de fechamento, a média móvel também pode ser usada com mediana. típica. Ponderado. E preços altos, baixos ou abertos, bem como outros indicadores. Médias móveis de menor comprimento são mais sensíveis e identificam novas tendências mais cedo, mas também dão mais falsos alarmes. Médias móveis mais longas são mais confiáveis, mas menos responsivo, apenas pegar as grandes tendências. Use uma média móvel que seja metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo de pico a pico for de aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é apropriada. Se 20 dias, então uma média móvel de 10 dias é apropriado. Alguns comerciantes, entretanto, usarão 14 e 9 dias que movem médias para os ciclos acima na esperança de gerar sinais ligeiramente antes do mercado. Outros favorecem os números Fibonacci de 5, 8, 13 e 21. Médias móveis de 100 a 200 dias (20 a 40 semanas) são populares para ciclos mais longos 20 a 65 dias (4 a 13 semanas) as médias móveis são úteis para ciclos intermediários e 5 A 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel: Ir longo quando o preço cruza acima da média móvel de abaixo. Ir curto quando o preço cruza para abaixo da média móvel de cima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados variados, com o cruzamento de preços para a frente e para trás em toda a média móvel, gerando um grande número de sinais falsos. Por essa razão, os sistemas de média móvel normalmente empregam filtros para reduzir os whipsaws. Sistemas mais sofisticados usam mais de uma média móvel. Duas médias móveis usa uma média móvel mais rápida como um substituto para o preço de fechamento. Três médias móveis emprega uma terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Múltiplas Médias Móveis usam uma série de seis médias de movimento rápido e seis médias de movimento lento para confirmar um ao outro. As Médias Móveis Deslocadas são úteis para fins de tendência, reduzindo o número de Whipsaws. Os canais Keltner usam faixas plotadas em um múltiplo da faixa média verdadeira para filtrar os crossovers de média móvel. O popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicador é uma variação do sistema de média móvel dois, traçado como um oscilador que subtrai a média lenta de movimento da média rápida. Existem vários tipos diferentes de médias móveis, cada um com suas próprias peculiaridades. Médias móveis simples são as mais fáceis de construir, mas também as mais propensas à distorção. As médias móveis ponderadas são difíceis de construir, mas confiáveis. As médias móveis exponenciais alcançam os benefícios da ponderação combinada com a facilidade de construção. Médias móveis mais baixas são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder. Essencialmente, a mesma fórmula que as médias móveis exponenciais, eles usam diferentes pesos mdash para que os usuários precisam fazer concessão. O painel de indicadores mostra como configurar médias móveis. A configuração padrão é uma média móvel exponencial de 21 dias. Esta média móvel de estratégia bate e mantém por quase 3 a 1 médias móveis (MAs) são uma das mais populares ferramentas de negociação. Sua popularidade pode ser devido à sua simplicidade. Antes de haver calculadoras ou computadores, uma média móvel simples de 10 dias poderia ser encontrada adicionando os últimos 10 preços de fechamento e movendo o ponto decimal um espaço para a esquerda. Eu conversei com comerciantes de assoalho velho que me disseram que era a razão que a média movente de 10 dias se tornou popular. Agora, MAs de qualquer comprimento são fáceis de calcular e amplamente utilizado. Também temos variações do cálculo simples. Ao invés de apenas somar números e dividir pelo número total, há pelo menos quatro outras formas possíveis de encontrar uma média móvel: 1. Média móvel exponencial: Atribui um peso maior para a ação mais recente do mercado em um esforço para ser mais responsivo Mudanças na tendência. 2. Média Móvel Ponderada: Permite aos utilizadores decidir quais os dados que devem ser sobreponderados e permite que os valores de ponderação sejam alterados. 3. Triangular Moving Average: Pesa o meio dos dados mais pesadamente. 4. Média móvel adaptativa: Utiliza fatores de suavização para ajustar o número de dias utilizados nos cálculos às condições de mercado atuais. Cada método tem seus proponentes e cada um dos quatro métodos adiciona um nível de complexidade ao que era originalmente um indicador simples. Complexidade, pelo menos na minha mente, é apenas OK se ele agrega valor. Visualmente, parece que as diferentes médias móveis se movem na mesma direção geral. O gráfico abaixo é um gráfico semanal do SPDR SampP 500 ETF (NYSE: SPY) com os preços escondidos para que tudo o que vemos são as médias móveis. Isso elimina a desordem no gráfico e torna possível ver que as médias móveis subir e descer ao mesmo tempo. A média móvel adaptativa, a linha vermelha fina, destaca-se como consistentemente atrasada MA simples, mostrada como a linha azul de espessura. Na parte inferior em 2009, o MA exponencial, a linha marrom, foi o último a sinalizar uma compra. Esse sinal veio depois que o SPY ganhou mais de 35. Os outros MAs sinalizaram uma compra após um ganho de 25. Os grandes atrasos nos fundos são um dos inconvenientes mais significativos de negociar com uma média móvel. A outra desvantagem significativa é que há um grande número de pequenos negócios em um mercado lateral. Com base na comparação visual, podemos dizer que as médias são todas próximas umas das outras. É necessário um teste quantitativo mais detalhado das várias AC para desenvolver uma opinião mais forte quanto à qual é melhor. Os resultados estão resumidos na tabela abaixo. Todos os resultados são para um MA de 26 semanas eo sistema está sempre no mercado, muito tempo quando o preço está acima do MA e curto quando o preço está abaixo do MA. Cada MA entregou um número baixo de comércios de vencimento e nenhum bateu o mercado. Escavando mais fundo, aprendemos que os problemas de desempenho são devido a grandes perdas no lado curto. Analisando os resultados de um sistema MA de longa duração, movendo-se para o caixa quando o preço cai abaixo do MA, vemos um desempenho muito melhor. Embora o número de comércios vencedores ainda é baixo, o MA adaptável bate comprar e manter por uma quantidade significativa, quase 3-para-1. Este indicador não chamará o topo do mercado. Na verdade, porque é calculado com dados históricos, é impossível para qualquer MA para sinal na parte superior ou inferior exata. No momento da redação deste artigo, o SPY está bem acima do seu MA adaptativo e, com base nesse indicador, um mercado em alta ficaria intacto enquanto o SPY permanecer acima de 141,36. Naturalmente, o valor exato do MA muda diariamente, e provavelmente será maior quando o próximo mercado de urso começar. Não há nenhuma maneira de eliminar completamente os problemas associados com as médias móveis. Mas na minha experiência, a melhor maneira de usá-los é aplicar um MA adaptativo como um sinal apenas longo. Não importa que tipo de MA é usado, quando os preços estão abaixo do MA, as chances de compra rentável são baixas. Pessoalmente, I39d considerar vender qualquer estoque ou ETF quando o preço se move abaixo da média móvel de 26 semanas. Os EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares e são usados para criar indicadores como a divergência de convergência média móvel (MACD) e a porcentagem Oscilador de preços (PPO). Em geral, as EMA de 50 e 200 dias são usadas como sinais de tendências de longo prazo. Traders que empregam análise técnica encontrar médias móveis muito útil e perspicaz quando aplicado corretamente, mas criar havoc quando usado de forma inadequada ou são mal interpretados. Todas as médias móveis normalmente utilizadas na análise técnica são, pela sua própria natureza, indicadores atrasados. Conseqüentemente, as conclusões tiradas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem ser para confirmar um movimento de mercado ou para indicar sua força. Muitas vezes, quando uma linha de indicadores de média móvel fez uma alteração para refletir uma mudança significativa no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar este dilema em certa medida. Porque o cálculo EMA coloca mais peso sobre os dados mais recentes, abraça a ação de preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido. Isto é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada de negociação. Interpretando a EMA Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para mercados de tendências. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada. A linha de indicador EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência de baixa. Um comerciante vigilante não só prestar atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, à medida que a ação de preço de uma forte tendência de alta começar a se nivelar e reverter, a taxa de mudança da EMA de uma barra para a próxima começará a diminuir até que a linha de indicador se aplana ea taxa de mudança seja zero. Devido ao efeito retardado, por este ponto, ou mesmo algumas barras antes, a ação do preço deve já ter invertido. Portanto, segue-se que a observação de uma diminuição consistente da taxa de variação da EMA poderia ser utilizada como um indicador que pudesse contrariar o dilema causado pelo efeito retardado das médias móveis. Usos comuns do EMA EMAs são comumente usados em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos do mercado e para avaliar a sua validade. Para os comerciantes que negociam intraday e mercados em rápido movimento, o EMA é mais aplicável. Muitas vezes os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência ascendente, uma estratégia de comerciantes intraday pode ser o comércio apenas a partir do lado longo em um gráfico intraday.
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